ロジックの分析方法について
あぁ・・・、バックテストは勝率70%なのに、何故勝てないのだろう・・・?
と嘆いているアナタに送る本日のテーマは「ロジックの勝率について」です。
さて、みなさん自分のロジックをお持ちかと思いますが、そのロジック本当に勝てていますか?
今回はそのロジックの検証方法やその落とし穴についてです。
一定の勝率を上げているロジックで何故トータルで負けるのか?
答えは「設定期間に誤りがあるから」です。
例えば、バックテスト期間が2ヶ月だったとして、その間の勝率が70%だとします。
この時に気をつけたいのが、前半1ヶ月と後半1ヶ月での勝率にばらつきが無いか?という点です。
前半が勝率90%、後半が勝率50%でも、トータルの勝率は70%になります。
これはもっと長期間で測った際に顕著になります。
勝率が90%、20%、50%、80%、70%、40%などとばらつきがあってもトータルで見ると50%を越えるのでこのロジックは勝てると勘違いしてしまうワケなんですよね。
で、この40%や20%の期間に差し掛かったタイミングで、
俺のロジックはダメだと時期尚早な判断をしてしまうのです。
これを防ぐためにはどうすればよいのか?
細かくチューニングを繰り返す事です。
勝ち負け問わず、トレード結果は常に分析が必要です。
何故勝ったのか、負けたのかをしっかりと把握し、その時々の相場に合わせた細かいチューニング(ルールの見直し)をする事で勝率の改善を測る事です。
以前、一つのルールだけで勝てるほど相場は甘く無いという話をしましたが、ここにも繋がってきます。裏の裏の裏をかき続けなければならない世界なのです。
質問等あればコメントください!
閲覧いただきありがとうございました。
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